现金牛牛:高频信号分类器 | RiceQuant米筐量化社区 交易策略论坛
日期:2019-05-21

  • 现金牛牛:高频发信号花色品种器

    各位都必然听说过高频市。,差不多广泛的棉纸的恬不知耻是把他们的机具放到接设法对付D。,那时的尽快读物股价书信。,当无线网络还缺乏收执到唱片时,他辨析了唱片并下了定单。,将就书信不相称获取薪水。

    在我的王朝,集中一份都是T 1市。,因而凶恶的银行业务鳄类动物不克不及用这种办法去挖韭葱。。但高频市的某一辨析技术是值当的。,趋势的地我们家判别股价的短期电流。

    虽有集中散户围攻者申请的是从低频率到D的俗僧电流。,但同情的是,剩的拥有高频发信号都没受胎。。但申请高频发信号否定轻易。,高频发信号经过滤除趋势的分手,而且。为什么?因股价的短期电流是一体基础薄弱的工夫序列。,而我们家在频率域辨析非恒稳态发信号是个例外的晕船的事实,差不多器,如热欧姆差数,小波差数不及格。

    不外更不用说,几十年来,一波压力很大的修改扶助我们家考虑这些成绩。,它提供了一体环形物例外的大的receiver 收音机。,他混黄希尔伯特构象转移。。哦,亲爱的!,名字太长了。。他是神马吗?实则,他的胚胎是把基础薄弱的工夫序列发送到百里挑一,让他出现像一体恒稳态序列。自然,美容外学问被希望有必然的扣押。,用以表示威胁,完整的脸就完整差数了。,完整接见原始书信是无效果的行动的的。。Hilbert-Huang差数中申请的成形器称为一下子看到模。。我们家不介意他是以什么都可以方式计算算学的。,趋势的看产生:

    上图说得中肯居于首位地列是我们家的原始股价唱片。,小于4000,你一眼就能理睬到它的目的。,哈哈。好,不要拉同样。,以下三列是经过一下子看到mo计算的三个发信号,居于首位地频率难以完成的。,秒个频率短时间低大约。,第三个频率是最低限度的。在现实申请中,我们家可以申请难以完成的频率或次高频发信号。,再最大频率发信号动摇太大,对现实操作故障很可接见的东西。,因而我们家选择秒个高频发信号停止辨析。。假使你理睬,你就能找到它。,发信号在零四处走动的动摇。,审视不同严厉地。,即,他一旦被集成到一体恒稳态发信号中。。(在Ricequant的看重里因我的一体带通滤除的有或起作用鉴于相称的成绩不克不及用,因而故障两极高频滤除,合乎逻辑的推论是画时期细长地差数。,相图的散布有些差数。,但无能力的感动使发生。。)

    如今我们家受胎一体高频恒稳态发信号,我们家可以申请中间定位的器替换到频域。,喂我们家申请希尔伯特差数。,通常,这种替换的产生是多元性。,有对应的的实部和虚部。,假使我们家在实部和虚部上画点作为x和y轴,你会吃惊地一下子看到的。,同样工夫序列现实上环绕原点旋转。,如下图。

    是故障很神奇?你必定晴天奇喂的红点和绿点是啥,这现实上是该阶段每日股价唱片的散布。,假使当天结算高于Yesterda结算,假使当天结算小于在昨天结算,我把它标成绿色。,那时的你可以理睬到白色,白色,绿色和绿色圆点环绕着原点。,为了看明确,我抹去了某一小的得失。。我没必至于。,你被希望找到某一裁定。,你会一下子看到最合乎询问的事物的红点都在左上角。,集中绿点就座右下角。,这即,假使股价在图的左上角,我们家看涨。,当他积累到右下角时,我们家往下看。。这是高频市说得中肯一种市战术。,因为高频域书信的惩处战术,在左上角够发工资,在右下角卖。

    或许下面的图片中有很的点。,我们家少画分别的点让权力变卖每个点的走势。

    但我们家不克不及不断地用肉眼来评价P上的崎岖,合乎逻辑的推论是,可以使用机具学术说得中肯花色品种器。,什么都可以花色品种器都可以,喂我申请我熟识的高斯快跑来花色品种。,安心支撑物矢径机,可以申请神经网。那时的,按照领先的唱片,秒天的能够使到达座位,请求接见一次游览,那时的按照使到达座位的花色品种就觉悟涨跌州了。

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    看不懂,但出现很棒。,授予可以停止高频市,你能否测过EAR?

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    @Ruofei-Ouyang 追求群众学问,你用等于分钟的高频唱片?

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    感谢 @Ruofei-Ouyang 分享,读起来很风趣。

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    黄千桥行进之路 我我把他作为发信号。 那时的用安心发信号得分。 独自停止后验的使发生是基础薄弱的。 他先前用巨大的唱片做高频超声波骇图。 假使股价动摇大于正常,申请每日唱片,每个过滤后的图像都将差数。

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    @李然 在HFT中,通常需求5分钟的唱片或更小的单位。,这一改变将完全地一致。 绘制的图像更平静的。

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    @Ruofei-Ouyang 你的帖子【现金牛牛-高频发信号花色品种器】一旦进入我们家的发帖获赞得Ricequant限定版念心儿杯秒期的当选名单里咯,继续加油!你可以把你的地址发派遣大众。 我们家将发出判归。

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    @Forum-Ricequant 哈哈 多谢 但我没在名单上理睬到。。。。

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    @Ruofei-Ouyang
    Already 恢复。 :)

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    @Forum-Ricequant 感谢 :P

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    同样战术出现很风趣。!但有两个成绩。:1。以什么都可以方式判别串联:假使你在左上角的红点买,以什么都可以方式判别接设法对付电流无能力的趋势的跳到右下角c。倘若预测是严格意义上的的,以什么都可以方式判别支出能否足以发工资市成本?T!

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    @yang-pan 说:正像我在领先的恢复中如 因这是一体短期发信号。 作为为一两天内市时,发信号不乱性使萧条。 合乎逻辑的推论是,需求与安心发信号相结合来得分,庶乎停止公关。 我和我的朋友们正捣鬼它。 我按照我申请的中间定位发信号使成为了一体网页。 请主教教区: 发声按生活指数调整发信号 因backtest混合了matlab和python行为准则 因而趋势的在ricequant上演示有一点儿不便,晚年的,我们家可以理睬到战术。 我会在喂恢复。 : )

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    @Ruofei-Ouyang wow!晴天。!

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    好思绪,学术了,用花色品种器发掘唱片真的很轻易。划分的数字有一点儿像太极图。。

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    补充物读物:
    美国E院士黄皮博士提升的一种发信号辨析办法:重音是黄博士的举行开幕典礼一下子看到浇铸决定(EMD) Mode 决定,EMD,它是一种自适应唱片处置或发掘办法。,例外的相称非线性,非平静的工夫序列的处置,本质上是对唱片序列或发信号的平静的化处置。
    1:工夫序列平静的性的普通认得:
    同样的人工夫序列的不乱性,普通来说,宽度是不乱的。,工夫序列的平均值和方差是与工夫有关的常数。,其协变与工夫淬熄和工夫有关。。简略地说,静力学工夫序列残忍的:居后地进行的工夫序列示例,我们家能下决心其平均值、方差、协变必须做的事与眼前到达的范本工夫序列一样。。
    顽固地,假使范本工夫序列的根本特点只存依赖工夫序列中,它无能力的继续到居后地。,即,范本工夫序列的平平均值、方差、协变例外的数,很的工夫序列亏短显示居后地。,我们家称这种范本工夫序列为非平静的的。。
    抽象地听说,平静的性执意询问作为范本工夫序列所接见的适宜的轮廓在居后地的一节时间内仍能顺着目前的的构成“呆滞”地继续设法对付;假使唱片基础薄弱,产生泄漏,适宜的轮廓的方式不具有特点性。,也执意因为居后地将要到达的范本工夫序列所适宜的出版的轮廓将迥异于趋势的范本适宜的轮廓。
    实则,世上很少的抱负的静力学工夫序列。。姓寿继续教育授一旦指数:平静的序列放晴了小概率事变。从姓兴旺的晚期的变性推测看,EMD也有成绩。。再,这种办法的确涂了移交思惟的适用范围。,即涂到了对什么都可以典型的工夫序列的处置,这也一体狡猾的的新发展。。
    2:EMD办法:
    EMD 该办法推测上进行于什么都可以典型的,合乎逻辑的推论是,在处置非平静的和非线性唱片时,比领先的平静的化办法更具有狡猾的的优势。因而,EMD办法在差数的工程中接见了核心无效的申请。,诸如,在蓝颜料中、气、精密计时器说材料与地球物理学记载辨析。
    该办法的线索是它能使复杂发信号决定为直达的火车或汽车个本征模有或起作用(Intrinsic Mode Function,指国际货币基金棉纸),决定后的imf组分从事th的使分开特点发信号。。EMD决定办法因为以下授予:
    (1)唱片无论如何有两个顶点,达到最大值和最低消费;
    (2)唱片的本地居民工夫域特点由;
    (3)假使唱片缺乏不能回头的地步,结果却拐点,极值可以经过对唱片停止一次或屡次特意的接见。,那时的经过作积分运算接见决定产生。。
    一下子看到模态决定的根本思惟:将多个单频的不裁定波替换成波 re。原始波形 = ∑ IMFs + 再生草。

    原文涉及:

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    @Simon-Guo 这一补充物例外的值当称誉。 鼓掌鼓掌

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    @Ruofei-Ouyang 按照使到达座位花色品种,我们家以什么都可以方式觉悟起崎岖伏?

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    @wei-zhou 率先,我们家需求计算秒天的股价同等的ac 我用卡尔曼滤除来计算我本身的。 对同等的的希望在白色区域是血红色的的,在

    除此之外,我们家还想知情起崎岖伏的不可靠。 我们家可以想出同等的使到达座位的概率。 在卡尔曼滤波的产生中,同等的是高斯散布。 按照红-绿区间高斯散布的求出比值,

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    你能给我举个现实的样本吗?

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    @Ruofei-Ouyang 为什么只申请次高频发信号辨析,安心发信号的书信是无效果的行动的?我做黄希尔伯特差数,缺乏一下子看到拥有复活点都在左上角。,铺放点就座右下角。,缺乏狡猾的的裁定。,或许我熟谙。

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    @wei-zhou 能够获得特性差数。 这需求更详细地解说。 这是我们家本身看重发声按生活指数调整的产生。 你可以涉及它。